Slides Pauline Pelissier - Mazars UK

Intervenant

Mme Pelissier Pauline

Director Financial Services Consulting
Mazars UK

Biographie

Pauline is a Senior Manager within Mazars UK Financial Services Consulting team where she leads the Market Risk and Model Risk Management practices.

She has been leading consulting and audit assignment on large institutions for the past 10 years.

As an expert on financial instruments she supports assignments dealing with valuation policies, governance, risk measurement methodologies and risk management.

Mise à jour le 21/03/2019

Événement

Webinar - Transition IBOR, FRTB : quelles réglementations pour les marchés ?

Présentation

Les dernières crises financières ont montré les limites du cadre des risques de marché et des taux de référence utilisés par les opérateurs. Le Comité de Bâle et les régulateurs ont entamé sa refonte en mettant en œuvre deux nouvelles règlementations.

La FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) a été finalisée par le Comité de Bâle en janvier 2019 avec un objectif d’implémentation début 2023, certaines juridictions ayant cependant prévu de commencer début 2021 sous un mode reporting. Elle a revu en profondeur le cadre prudentiel du calcul des exigences en fonds propres (EFP) au titre des risques de marché.

En parallèle est menée la transition des indices IBOR dont le LIBOR constitue le taux de référence le plus significatif avec 350 trillions USD de contrats libellés sur cet indice. Cette transition vers des taux alternatifs (RFRs) doit s’achever fin 2021 avec un calendrier serré.

Ces réformes prudentielles menées de front posent d’importants challenges pour les acteurs financiers en termes de Risk management et de Reporting. Elles posent des questions d’accès à la liquidité, de transparence des données et de transition équitable pour chaque contrepartie.

L’ACPR commentera les travaux en cours sur le cadre réglementaire, puis Mazars mettra l’accent sur les interdépendances des réformes IBOR et FRTB. Le fournisseur de données Refinitiv présentera l’enjeu des data et Natixis les volets opérationnels et risques.

Public visé :

  • Direction des Marchés, Trading desks
  • Direction des risques
  • Directions financières
  • Fonctions conformité, juridiques
  • Avocats et Sociétés de conseil

Objectifs pédagogiques

  • Analyser les évolutions juridiques et règlementaires
  • Bénéficier des expertises dans la mise en place de nouveaux indices et des problématiques qui se posent
  • Analyser les impacts à attendre dans le calcul et le suivi des risques de marché 

Compétences visées

  • Transition IBOR
  • Réglementation FRTB
  • Mesures et gestion des risques de marché

Prérequis

  • Aucun

Moyens pédagogiques

  • Livret d’accueil
  • Supports de présentation
  • Echanges avec les intervenants
  • Formation distancielle

Programme

9h00
Introduction
9h05
Retour sur les travaux des superviseurs en Europe et des autorités sur FRTB et la réforme des taux de référence.
9h30
Focus sur les interdépendances entre transition IBOR et FRTB.
10h00
L’enjeu des data pour les RFRs
10h30
Le volet opérationnel de la migration des Libors et les impacts risques.
10h55
Conclusion
11h00
Questions/ Réponses / Echanges et les intervenants
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