
La question de la dimension systémique des fonds reste pendante, bien qu’à l’évidence d’une nature radicalement différente de celles des banques. Il est toutefois clair que de ne pas connaitre la structure de son passif est une réelle contrainte pour ajuster au mieux son degré de liquidité, et gérer ce risque.
Une combinatoire de recherche académique, de nouvelles technologies et de la connaissance plus classique du fonctionnement de l’informatique des sociétés de gestion aboutit à une plateforme de modélisation de la gestion du passif des fonds, en s’appuyant sur quelques sociétés de gestion pilotes.
Cet atelier a pour objectif de partager les sous-jacents de l’analyse comportementale des investisseurs par typologie de clients ayant une cyclicité d’investissement et de désinvestissement distincts et mus par une aversion aux risques distincte, et les caractéristiques d’un outil de pilotage du passif en s’appuyant aussi sur des bases de données historiques de flux d’investissement / désinvestissement. Cet outil deviendra progressivement une plateforme à l’usage des sociétés de gestion.
Public Visé
8h30 |
Introduction
Intervenants:
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8h45 |
La démarche de pilotage du passif : pourquoi ? comment ?
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9h15 |
Les avancées de la recherche en matière d’analyse de comportements des investisseurs
Intervenants:
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9h55 |
Les besoins et attentes des sociétés de gestion
Intervenants:
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10h20 |
Le projet MGPF (Modélisation de la Gestion du Passif des Fonds) : genèse, usages
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10h40 |
Questions-réponses
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10h55 |
Conclusion
Intervenants:
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