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Formation EIFR
Paris, 05/10/2011
5 octobre 2011
Palais Brongniart
Présentation :
Les nouvelles règles de calcul de solvabilité imposent aux assureurs la prise en compte du risque de marché dans le calcul des capitaux propres adossés aux investissements. Cette nouvelle situation implique donc une adaptation des instruments de gestion et de leur reporting-risque. Dans ce cadre, il est nécessaire de comprendre et d’identifier les impacts sur les capitaux propres des « formats » des fonds gérés ainsi que des reportings financiers associés. Solvabilité II, en raison de ses exigences, créée une opportunité pour les gestionnaires d’actifs pour repenser leur stratégie en termes de produits, services, et partenariats avec leurs clients compagnies d’assurance. |
PROGRAMME :
I- La vision du Régulateur sur l’appréhension du market risk des Assureurs :
• Retour sur les études d’impact, calendrier de la réforme, règles du jeu pour le market risk
II- Panorama des impacts de Solvabilité II sur les différents types de gestion d’actifs:
• Actions, obligations, OPCI, FCT, fonds de fonds…et en matière de stratégie produits et de reporting
III- Besoins des Assureurs :
• Traitement des risques de marché, difficultés, enjeux et enseignements du traitement en transparence des produits de gestion d’actifs
IV- Nouvelle offre des sociétés de gestion :
• Structuration des fonds
• Reporting risque…
Programme
Contact : 01 49 27 13 78, ou contact@eifr.eu.
INTERVENANTS :
Fabrice PESIN, Secrétaire général adjoint, ACP [SLIDES]
Marie-Agnès NICOLET, Présidente de Regulation Partners [SLIDES]
Odette CESARI, Directeur des Investissements, AXA France [SLIDES]
Alain-Robert D'AUTUN, Rseponsable contrôle des risques du marché, Sycomore AM [SLIDES]
Arnaud FALLER, Directeur des Investissements, CPR AM [SLIDES]
Pierre MOULIN, Responsable du Département Ingénierie financière, BNP Paribas Investment Partners [SLIDES]
Philippe DENIS, Responsable mondial Recherche et Développement, Asset and Fund Services, BPSS France [SLIDES]
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