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Formation EIFR
Paris, 07/02/2012
7 fevrier 2012 de 8h30 a 14h00
Palais BRONGNIART, Place de la Bourse - 75002 Paris
Ce séminaire a pour object :
En vue de leur utilisation à des fins prudentielles, les modèles de mesure et de gestion des risques de toutes natures (marché, crédit,) développés en interne par les établissements font l'objet d'un examen approfondi par le régulateur lors des enquêtes sur place.
Programme |
OBJECTIFS
- Résumer les évolutions réglementaires relatives aux risques de marché et de contrepartie (impacts de Bâle 2.5 et Bâle 3),
- Expliciter brièvement la problématique et la finalité de leur examen par le superviseur,
- Analyse comparée avec la Bafin,
- Se focaliser sur quelques problèmes principaux rencontrés lors de l'examen selon le type de modèles examinés,
- Offrir un cadre de dialogue ouvert entre régulateurs et profession sur les thèmes évoqués.
PROGRAMME
I] Les évolutions réglementaires relatives aux modèles de mesure des risques de marché et de contrepartie
CRD 3, CRD 4 et règlement CRR
II] La mise en œuvre de ces modèles par l'Industrie
La VaR (Value at Risk) stressée
Les dispositifs d'IRC (Incremental Risk Charge) et de CRM (Comprehensive Risk Measure)
Le modèle EEPE (Expected Positive Exposure)
III] Les principaux constats et difficultés rencontrés par le Régulateur dans le processus d'examen de ces modèles
Le point de vue français
Le point de vue allemand
PUBLIC VISE
- Equipes d'inspection générale et d'Audit interne,
- Direction des Risques,
- Equipes de «Product Control»,
- Cabinets de conseil et d'audit.
INTERVENANTS :
Cong Khanh TRAN, Responsable de la Cellule de Contrôle des Risques Modélisés (CCRM), DCP/ACP
Stéphane BOIVIN, Chairman du Subgroup on Market Risk de l'EBA, Direction des Affaires internationales, Secrétariat Général de l'ACP [SLIDES]
Pascal GIBART, Responsable des Méthodologies, Direction des Risques, Crédit Agricole CIB [SLIDES]
Jea-Baptiste BRUNAC / Nathalie BOUEZ, Co-Responsable de Risk Architecture au sein de Risk Capital Markets/Group Risk Management, BNP Paribas [SLIDES]
Pierre GAYE, Responsable adjoint de «Risks on Market Activities», Direction des Risques, Société Générale [SLIDES]
Gaëlle CHALAS, Membre de la CCRM [SLIDES]
Guillaume QUIBEL and Fabien RENAULT, Membre de la CCRM [SLIDES]
Mary-Cécile DUCHON and Isabelle THOMAZEAU, Membre de la CCRM [SLIDES]
Ingo REICHWEIN, Risk Modeling Department, Bafin [SLIDES]
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