Slides Alain LAURIN - Moody's

Intervenant

M. LAURIN Alain

Associate Managing Director, Financial Institutions Group
Moody’s Investors Services

Biographie

Alain Laurin heads the Financial Institutions Group’s teams with responsibility for ratings on banks in France, Benelux and Italy since June 2013. Between 2008 and 2013 Alain was Regional Credit Officer for the Europe, Middle East and African region (EMEA). Prior to joining Moody’s in August 2008, Alain was at Banque of France during  25 years where he held several positions in the International department – including a seven-year secondment to the World Bank – and in Banking Supervision - he was Director of off-site supervision between 2006 and 2008.

Mise à jour le 04/05/2021

Événement

Webinar -Non Performing Loans : le retour du risque

Présentation

Les encours de prêts non performants (Non Performing Loans ou NPLs) des banques européennes avaient été progressivement réduits depuis la crise financière de 2007, malgré une production élevée de crédits. La Commission européenne avait mis en place en avril 2019 des règles de provisionnement prudentiel minimum (prudential backstop) pour sécuriser les expositions de crédit et prévenir une résolution bancaire. 

La crise liée au Covid 19 et la chute de l’activité économique ont entraîné un endettement important des entreprises non financières et des Etats, même s’il existe d’importantes disparités entre eux. Dans cette situation, les banques ont bien absorbé le choc de la crise et relayé l’action des pouvoirs publics pour assurer la liquidité nécessaire au fonctionnement des entreprises.

Au moment où les établissements publient les comptes de l’exercice 2020, on attend une résurgence des NPLs dans les bilans bancaires, avec une grande incertitude à mesurer le risque dans un environnement où les probabilités de défaut sont élevées. Ils constituent une menace pour les acteurs financiers, et posent aux régulateurs la question d’un ajustement du cadre prudentiel, notamment pour déterminer la valeur d’un prêt non performant, et celle de l’apport de nouvelles règles comptables pour la prise en compte du risque.

Interviendront le cabinet Mazars qui rappellera le cadre prudentiel et les dernières avancées règlementaires. L’agence de notation Moody’s évoquera l’impact du cadre prudentiel et comptable sur l’analyse du risque des banque et leur rating, et une grande banque française (BPCE) fera un focus sur les NPLs transaction templates.

Public visé :

  • Banques : Direction des risques, conformité, juridique, financière
  • Régulateurs et Superviseurs
  • Avocats et sociétés de conseil
  • Agences de notation

 

Objectifs pédagogiques

  • Avoir un panorama complet des risques liés aux NPLs et de la règlementation
  • Comparer la situation des banques en Europe sur leurs pertes potentielles de crédit
  • Tirer les leçons de l’expérience des banques françaises et européennes pour s’inspirer des meilleures approches

Compétences visées

  • Crédit
  • Règles prudentielles
  • Appréhension des risques

 

Prérequis

Aucun

Moyens pédagogiques

  • Livret d’accueil
  • Supports de présentation (slides, documents de référence) 
  • Echanges avec les intervenants
  • Formation distancielle

 

Programme

9h
Introduction
9h05
Rappel du cadre prudentiel et des dernières initiatives européennes
9h35
Cadre prudentiel et comptable, impact sur l’appréciation du risque des banques européennes

 

 

10h05
Les NPL transaction templates outils de la transparence du marché des NPLs
10h35
Conclusion
10h45
Questions / Réponses / Echanges avec la salle
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